解決方法
Androidでファイヤーウォールとして動作する、NoRootファイアウォールをアンインストールしたらインターネットに接続出来ました。
このアプリはVPN接続を利用するので何か悪さしていたのかも・・・
[https://play.google.com/store/apps/details?id=app.greyshirts.firewall&hl=ja:title=
]
環境
スマホ:SONY Xperia J1 Compact
ノートPC:MacBookAir+USBテザリング
補足
MacBookAirはHoRNDISとXperia Companionをインストールして、
USBテザリングが出来るようにしています。
https://dryfeed.me/mac/mac-android-usb
Mac OS El Capitan で Android USB tethering (HoRNDIS) - Qiita